- 系統交易商品種類
- 債券遠期 (Bond Forward)
- 債券選擇權 (Bond Option)
- 利率交換交易 (IRS)
- 利率遠期 (FRA)
- 契約規格
- 債券遠期 (Bond Forward)
- 標的債券：距到期日一年以上之中央登錄公債。
- 契約期限：1、2、3及4週。
- 契約交易單位：新台幣五千萬元。
- 報價：殖利率。
- 交割方式：應採實物交割，但雙方同意採現金交割者，得從其約定。
- 債券選擇權(Bond Option)
- 標的債券：具到期日一年以上之中央登錄公債。
- 契約期限：1、2、3及4週。
- 選擇權型態：歐式選擇權。
- 契約交易單位：新台幣一億元。
- 報價：殖利率波動率。
- 交割方式：應採實物交割，但雙方同意採現金交割者，得從其約定。
- 利率交換交易 (IRS)
- 契約名目本金（Notional Amount）得為新台幣三億元及五億元。
- 契約期間得為一、二、三、四、五、七、十、十五及二十年。
- 生效日（Effective Date）為交易日之次二營業日。
- 計算週期（Calculation Period）為自生效日起至終止日（Termination Date）止每三個月一期。
- 給付結算日（Payment Date）為每計算週期之最後一日。
- 浮動利率重設日（Reset Date）為每計算週期起始日之前二營業日。
- 計息天數（Day Count Fraction）以每年三百六十五天，按實際天數計之。
- 營業日原則（Business Day Convention）為修正式次營業日（Modified Following Business Day）。
- 利率遠期 (FRA)
- 契約名目本金（Notional Amount）為新台幣十億元。
- 計息期間為三個月，給付結算日（Payment Date）得為生效日後第一、二、三、六及九個月，分別以 1×4、2×5、3×6、6×9及 9×12 表示之。
- 生效日（Effective Date）為交易日之次二營業日。
- 浮動利率重設日（Reset Date）為給付結算日之前二營業日。
- 計息天數（Day Count Fraction）以每年三百六十五天，按實際天數計之。
- 營業日原則（Business Day Convention）為修正式次營業（Modified Following Business Day）。
- 系統交易時間
- 債券遠期、債券選擇權：09：00~13：30。
- 利率交換交易、利率遠期：09：00~16：00。
- 系統參與對象
- 營業人：取得營業人資格之銀行、證券、票券金融。
- 客戶：未取得營業人資格之金融機構，僅能與營業人身分交易。
- 交易對手限制與管控
本中心依參加人提供之ISDA總契約簽約對象名單，事先建立交易對手名冊，系統參加人僅能報價給名單內之對象，並可設定報價群組或暫停報價對象，設定對手為暫停報價對象後，雙方彼此都將無法看見對方該筆報價。 - 交易方式
- 買賣申報
主動在系統上提供報價，等待交易對手點選成交。 - 點選成交
在系統上點選他人報價成交。 - 詢價交易
可針對特定對象提出買賣價申報要求。
- 交易額度管理
- 分層設定交易額度：包含報價方以及點選方在內，交易員、公司以及交易對手的交易額度設定未經確認，則無法點選成交。
- 「交易員交易總額度」控管採「買賣名目本金」相加方式計算。