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櫃買中心IRS提前了結作業共結清1,906億元契約

日期:民國111年11月21日

櫃買中心於今(111)年11月舉辦111年度新台幣利率交換(IRS)提前了結作業,在11家金融機構參與下,於11月21日成功結清新台幣1,906億元IRS契約。

櫃買中心為協助國內金融機構降低風險與成本,每年定期舉辦IRS提前了結作業。金融機構透過IRS多空交易以達成交易或避險目的,或進行利率風險管理,因而造成交易部位的累積,不僅提高了交易對手風險,更增加後檯對帳與結算利息等作業風險與成本。金融機構參與提前了結作業,可在預先設定的投資組合風險變動下,以合理之價格提前終止未到期的IRS契約,有助於降低交易雙方持有之契約數量及名目本金,不僅可達到降低交易對手風險及減輕資本計提壓力之目的,還可省去對帳、利息結算等後續作業,有效降低管理成本。

櫃買中心表示,為了推廣國內金融機構參與,該中心自103年起每年於11月舉辦IRS提前了結作業,有意參與之金融機構,可向該中心諮詢相關資訊,亦可參考櫃買中心業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw/> 證券商/金融機構/投信專區 > 店頭衍生性商品 >提前了結系統文件下載)。