店頭衍生性商品提前了結系統專區


鑒於2008年雷曼兄弟公司倒閉所引發之金融海嘯,其主要原因係為店頭衍生性金融商品交易對手信用風險的發生,並在市場參與者的相關聯性加成下,產生風險之傳遞及骨牌效應,造成美國金融市場系統性風險的發生;因此,美國為降低金融機構交易店頭衍生性金融商品之系統風險及消除重複之交易對手信用風險,已於2010 年7 月21 日通過Dodd-Frank法(The Dodd-Frank Act),並於該法第七章規定市場主要參與者相互間的交易需進行投資組合壓縮(Portfolio compression)。本中心透過店頭衍生性商品提前了結系統,提供國內店頭衍生性商品的提前解約服務(即美國Dodd-Frank法中的投資組合壓縮),以有效降低國內金融機構資本計提與後續作業成本,並降低國內整體金融機構交易對手信用風險之暴露。



店頭衍生性商品提前了結系統作業流程


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1. 本中心衍生性金融商品交易提前了結系統作業要點 下載
2. 106年業務服務費公告 下載

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106年9月21日宣導說明資料 下載
103年8月宣導說明會資料 下載
衍生性金融商品交易提前了結系統媒體傳輸格式 下載
市場風險(MKTRISK)上傳範例檔案 下載
信用風險(CDTRISK)上傳範例檔案 下載
契約風險(CONTRACT)上傳範例檔案 下載
本中心衍生性金融商品交易提前了結協定書(中文版) 下載
提前了結系統款項結算帳戶申報書 下載